Distribuzione di Bernoulli

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Distribuzione di Bernoulli
Funzione di distribuzione discreta
Funzione di densità di una variabile casuale normale
Tre esempi di distribuzioni di Bernoulli:
  •       e

  •       e

  •       e

Funzione di ripartizione
Parametri
Supporto
Funzione di densità
Funzione di ripartizione
Valore atteso
Varianza
Indice di asimmetria
Curtosi
Entropia
Funzione generatrice dei momenti
Funzione caratteristica

In teoria delle probabilità la distribuzione di Bernoulli (o bernoulliana) è una distribuzione di probabilità su due soli valori: e ,[1] detti anche fallimento e successo. Prende il nome dallo scienziato svizzero Jakob Bernoulli (1654-1705).

Una variabile aleatoria discreta ha distribuzione di Bernoulli di parametro se e solo se

ossia

per

Il valore atteso è

e la varianza è

Un processo di Bernoulli è una successione di variabili aleatorie indipendenti di uguale distribuzione di Bernoulli , dette prove di Bernoulli. Da tale processo si possono definire le seguenti ulteriori leggi. La distribuzione binomiale descrive la probabilità del numero di successi in prove di Bernoulli, ovvero della variabile aleatoria

La distribuzione geometrica e più in generale la distribuzione di Pascal descrivono il tempo del primo e del -esimo successo rispettivamente, ovvero le variabili aleatorie e definite come

  1. ^ Ross, p. 145.
  • Alexander M. Mood, Franklin A. Graybill, Duane C. Boes, Introduzione alla statistica, McGraw-Hill, 1991.
  • Paolo Baldi, Calcolo delle probabilità e statistica, 2ª ed., McGraw-Hill, 1998, ISBN 9788838607370.
  • Sheldon M. Ross, Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze, Trento, Apogeo, 2003, ISBN 88-7303-897-2.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]